摘要
在跳扩散价格模型下讨论了离散最大值期权的定价问题.在鞅定价方法的框架内,利用重期望公式计算出系数逐段为常数的跳扩散模型下的离散最大值期权的价格.然后用它来近似计算时间依赖型系数下的离散最大值期权的价格.
Under the jump-diffusion price model,the pricing problem of discrete maximum option is discussed.Within the framework of martingale pricing method,the price of the discrete maximum option is calculated by the law of iterated expectations.Then the price of the discrete maximum option under the time-dependent coefficient is approximated by it.
作者
杨建奇
YANG Jian-qi(School of Information and Statistics,Guangxi University of Finance and Economics,Nanning 530007,China)
出处
《数学的实践与认识》
2021年第9期21-26,共6页
Mathematics in Practice and Theory
基金
湖南省教育厅重点科研项目(17A080)
国家自然科学基金项目(71271136)。
关键词
离散最大值期权
跳扩散
近似定价
discrete maximum option
jump diffusion
approximate pricing
