基于混合分解模式+误差自回归组合模型的中国GDP季度数据预测

本文采用来自国家统计局1992年以来的全国生产总值季度数据,运用时间序列分析的有关方法,分别对1992年至2018年的全国生产总值季度数据建立了混合分解模式+误差自回归组合模型和X-11模型,并用2019年四个季度和2020年前三个季度的数据验证与对比两个模型的预测效果,最终确定了混合分解模式+误差自回归组合模型为预测我国GDP季度数据的良好模型。最后,本文用该模型对我国2020年最后一个季度以及2021年的GDP季度数据进行预测。