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一个关于投资组合损失风险价值界的注记
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摘要
本文在独立和部分独立的条件下,将风险向量进行加权处理并分成不同的组,给出了投资组合损失风险价值的上、下界。
作者
官政
刘畅
机构地区
广西师范大学
出处
《现代营销(上)》
2021年第5期48-49,共2页
MARKETING MANAGEMENT REVIEW
基金
自然科学项目,基于两步非参数估计法的已实现波动率研究(项目编号:XYCSZ2020063)。
关键词
投资组合损失
风险价值
相依不确定性
独立性
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
O213 [理学—概率论与数理统计]
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现代营销(上)
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