摘要
本文对投资的收益率和风险率为随机变量的情况进行研究,考虑更加符合实际情况的带有固定交易费用和整数交易单位的投资组合,以均值半绝对偏差为风险度量建立了一种混合整数线性规划模型,又选取了三十只股票创建不同的三个数据集进行分析,数值结果表明该模型是有效的,合理的。
In this paper,we study the situation where the return rate and risk rate of investment are random variables,and consider a more realistic portfolio with constant transaction costs and integral transaction units,then use mean semi-absolute deviation as a risk measure to formulate a mixed-integer linear programming mode.We select thirty different stocks to consist three data sets and the computational results show that the model is effective and reasonable.
作者
瑛瑛
Yingying(Hulunbuir University,Hailar,Inner Mongolia 021008)
出处
《呼伦贝尔学院学报》
2021年第4期89-92,共4页
Journal of Hulunbuir University
基金
2017年内蒙古自治区自然科学基金项目“一类投资组合最优化模型的研究”(2017MS0115)。
关键词
投资组合
固定交易成本
整数交易单位
均值半绝对偏差
portfolio selection
constant transaction costs
integral transaction units
mean semi-absolute deviation
