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澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型 被引量:1

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摘要 本文采用DCC-GARCH模型对澳元和加元汇率的联动性进行实证研究。研究结果表明两者收益率之间存在正相关性(联动效应),且联动效应具有动态时变性,特别是2008年美国次贷危机后,澳元和加元收益率的联动性显著增强。
作者 金剑峰
出处 《上海商业》 2021年第9期48-49,共2页 Shanghai Business
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参考文献3

二级参考文献27

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共引文献231

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