我国碳交易市场与金融市场的联动性分析

近年来我国碳交易市场发展迅速,交易频率与交易额显著提升,对国民经济产生深远影响,与国内金融市场,特别是和股票市场的联系愈加紧密。本文通过构建DCC-GARCH模型分析北京市试点碳交易市场与股票市场的联动性关系,汇总碳交易价格与上证综指的收益率日数据进行实证研究,结果表明二者具有一定程度的联动性,关联作用强且呈正相关关系。基于此,提出针对发展碳交易市场的对策,旨在推动国民经济与金融环境平稳、健康发展。