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债券市场机构行为观察:基于iData数据挖掘
Observation of Institutional Behavior in the Bond Market:From iData Perspective
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摘要
机构行为研究是债市微观结构观察体系的重要组成部分。这一研究可以基于中国外汇交易中心iData数据挖掘产品进行。运用周度或日度分机构净买卖数据,高频、定量观测各类机构的行为特征和交易情绪。其中,基金和境外机构的超长债交易特征值得关注。此外,机构净买卖分期限数据可用于估算机构边际交易的加权久期,这为跟踪机构久期策略提供了一个不同的视角。
作者
尹睿哲
刘冬
机构地区
招商证券研究发展中心
出处
《中国货币市场》
2021年第10期75-77,共3页
China Money
关键词
境外机构
债券市场
久期
交易特征
数据挖掘
中国外汇交易中心
跟踪机构
定量观测
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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