广义极值分布在计算风险价值中的应用

基于极值理论的风险价值计算是将极值分布函数转换并求出一定尾概率的分位数。由于广义极值分布包括Gumbel族、Fréchet族及Weibull族3种类型极限分布,用广义极值分布在金融市场里对收益率中极值数据拟合,能更精准地估计其风险价值。实例研究中,针对上海某银行股票收盘价,运用R语言对其日对数收益率进行模型拟合,通过整个分析过程与结果来说明广义极值分布方法在计算风险价值时的有效性。