投资组合优化的一种贪婪动态规划算法

针对股票、外汇和债券等金融资产在投资时组合可能性极大、选择困难的问题,建立在可投资资金范围内风险最小预期利润最大的数学模型,提出该数学模型的一种上界。通过融合贪心策略、分支限界策略和蚁群优化方法,设计该数学模型的一种可快速求得最优解的混合算法。仿真试验结果表明,提出的混合算法能在合理时间内求得投资组合问题的最优解即投资金额和可承受风险一定的情况下,能在可接受的时间内求得最大的预期利润和投资组合。融合问题的结构知识、经典算法设计策略、启发式方法和元启发方式能设计出新的高效算法,此类算法在目前强大的算力条件下,很可能能在可接受的时间内求得问题的最优解。所提出的数学模型和求解方法可实现为互联网服务,帮助广大投资人进行理性决策。