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投资者情绪对中国股市收益率的影响研究--基于VAR模型
被引量：
4
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摘要
本文以纳入外部冲击指标的投资者情绪指数(NISI)作为中国股市投资者情绪的代表,选取2008年1月~2020年12月的沪深300指数作为中国股市的代表,并利用VAR模型分析NISI指数与中国股票收益率的影响。结果表明投资者情绪与中国股市收益率有显著的双向影响关系。
作者
唐一鸣
马晓贺
杨航
机构地区
吉林大学经济学院
出处
《现代商业》
2021年第33期127-129,共3页
Modern Business
关键词
行为金融学
投资者情绪
向量自回归模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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