期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基于詹森阿尔法的基金业绩分析
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文选取2006~2020年在我国上市的116只证券投资基金组合,将这116只证券投资基金组合的年度收益率作为研究分析的数据。综合考虑,选择詹森阿尔法这个经典指数基金业绩衡量指标,使用詹森阿尔法单因素模型和双因素模型进行实证分析。实证结果表明:基金组合整体来看并没有"跑赢"市场,但是存在着少数个别的基金投资组合可以"跑赢"市场投资组合。
作者
方子晴
机构地区
河北地质大学
出处
《合作经济与科技》
2022年第4期78-79,共2页
Co-Operative Economy & Science
关键词
证券投资基金
詹森阿尔法
单因素模型
双因素模型
分类号
F83 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
20
参考文献
3
共引文献
7
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
3
1
张昱.
基于詹森阿尔法的开放式基金业绩评价[J]
.财贸经济,2007,28(7):35-38.
被引量：6
2
肖俊,王向荣.
基于詹森阿尔法的沪深300指数基金业绩评价[J]
.科技和产业,2014,14(12):180-183.
被引量：1
3
任夏翔,李好好.
我国开放式股票型基金的业绩研究[J]
.企业导报,2010(1):173-175.
被引量：3
二级参考文献
20
1
叶世绮,苏美红.
我国开放式指数基金绩效分析[J]
.经济论坛,2005(9):50-52.
被引量：9
2
屠新曙,段琳琳.
经典詹森指数绩效衡量方法有效性的实证研究——来自中国基金市场的检验[J]
.统计与决策,2005,21(07X):25-27.
被引量：1
3
张昱.
基于詹森阿尔法的开放式基金业绩评价[J]
.财贸经济,2007,28(7):35-38.
被引量：6
4
平狄克,鲁宾费尔德著.《计量经济学与经济预测》，钱小军等译，机械工业出版社,1999年版.
5
Friend, I., Blume, M., Crockett, J. Mutual Funds and Other Institutional Investors. McGraw-Hill, New York, 1970.
6
Jensen, Michael C., The performance of mutual funds in the period 1945 - 1964, . Journal of Finance, (23), 1968, pp. 389 - 416.
7
Malkiel, Burton G., Returns From Investing In Equity Mutual Funds 1971 To 1991. Journal of Finance, 50 (2), 1995, pp. 549- 572.
8
Markotwiz, H., Portfolio selection. Journal of Finance, March, 1952,pp.77-91.
9
Sharpe, William F., Mutual fund performance. Journal of Business, (39) ,1966,pp. 119 - 138.
10
Treynor J. L., How to rate management investment funds. Harvard Business Review, 43(122), 1965,pp.63 -75.
共引文献
7
1
蒋天虹.
基金个体特性、家族特征与基金业绩的关系研究[J]
.中央财经大学学报,2009(2):46-50.
被引量：3
2
郑彩云,陈晓倩.
我国开放式股票基金的择时选股能力研究[J]
.商业经济,2009(6):63-64.
被引量：4
3
刘冰冰,李花艳.
金融危机对我国ETF基金收益和风险的影响[J]
.财会月刊（中）,2012(8):29-32.
4
肖俊,王向荣.
基于詹森阿尔法的沪深300指数基金业绩评价[J]
.科技和产业,2014,14(12):180-183.
被引量：1
5
周运兰,张思泉,阮梦琦.
我国开放式股票型基金资产配置及其绩效研究[J]
.会计之友,2015(2):75-78.
被引量：2
6
徐步,郭水蓉,张悦.
中国主动基金能跑赢指数基金吗?——基于因子择时视角的分析[J]
.中央财经大学学报,2023(12):46-61.
7
肖俊,王向荣.
我国沪深300指数基金择时和选股能力实证分析[J]
.海南金融,2015(4):44-47.
被引量：1
1
单昺辰,朱阳.
境外机构参与人民币债券市场行为研究[J]
.中国货币市场,2022(1):58-61.
2
朱筱宁,潘海峰,费为银,张繁红.
Knight不确定下基于q-理论的企业家投资行为[J]
.东华大学学报（自然科学版）,2021,47(5):121-127.
3
陆基金.
定投,你会止盈吗[J]
.投资与理财,2021(12):94-94.
4
Justina Lee,融汐(译).
挑战ETF主导地位 华尔街推出定制指数[J]
.商业周刊（中文版）,2021(24):22-23.
5
吴卫星,孙晓婷,LING Leng.
基金业绩排名与彩票型股票投资[J]
.计量经济学报,2021(3):670-693.
被引量：3
6
陈丽华,曾德生.
基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析[J]
.电脑知识与技术,2021,17(32):29-31.
合作经济与科技
2022年 第4期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
