期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
几类风险模型下保险公司的破产概率
被引量：
2
Ruin Probability of Insurance Companies Based on Several Risk Models
下载PDF
职称材料
导出
摘要
在研究经典风险模型理论的基础上,结合保险公司实际运营情况,给出了几种风险模型的相关模型推广,分析了这些推广模型的破产模型,并根据概率论与随机控制理论推出破产概率的具体表达式。
作者
刘博
刘鑫
LIU Bo;LIU Xin
机构地区
哈尔滨金融学院投资保险系
出处
《金融理论与教学》
2021年第6期32-34,58,共4页
Finance Theory and Teaching
基金
2020年省属本科高校基本科研业务费项目(青年学术骨干研究重点项目)。
关键词
经典风险模型
更新过程
破产概率
鞅
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
15
参考文献
1
共引文献
2
同被引文献
9
引证文献
2
二级引证文献
0
参考文献
1
1
牛银菊,马崇武.
索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率[J]
.江西师范大学学报（自然科学版）,2020,44(5):530-533.
被引量：3
二级参考文献
15
1
何树红,徐兴富.
双Cox风险模型[J]
.云南大学学报（自然科学版）,2004,26(4):275-278.
被引量：13
2
何莉娜,刘再明.
一类cox风险模型破产概率的研究[J]
.广西民族学院学报（自然科学版）,2006,12(2):80-82.
被引量：4
3
于文广.
干扰条件下一个破产模型的改进[J]
.江南大学学报（自然科学版）,2008,7(1):118-121.
被引量：8
4
洪圣光,赵秀青.
再保险的COX风险模型[J]
.长春工程学院学报（自然科学版）,2008,9(2):86-88.
被引量：9
5
杨圣举,李学堃,李文玲.
双Cox风险模型中破产概率的上界[J]
.南开大学学报（自然科学版）,2009,42(1):34-39.
被引量：5
6
夏亚峰,罗永丽.
带投资组合的风险模型[J]
.甘肃科学学报,2011,23(1):53-56.
被引量：5
7
王永茂,高阳,李杰.
退保因素影响下多险种风险模型的破产概率[J]
.扬州大学学报（自然科学版）,2012,15(3):20-22.
被引量：3
8
贠小青.
带干扰的泊松风险模型的破产概率及推广[J]
.统计与决策,2013,29(1):18-21.
被引量：7
9
王丙参,魏艳华,戴宁.
停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率[J]
.江西师范大学学报（自然科学版）,2013,37(2):206-209.
被引量：6
10
王芃芃,王燕婷,江一鸣.
索赔次数服从负二项分布的破产概率(英文)[J]
.南开大学学报（自然科学版）,2013,46(4):76-80.
被引量：2
共引文献
2
1
唐宇坤,邓松,唐熙淳,许梦雅,郭馨.
基于矛盾关系的评教文本反语检测算法[J]
.江西师范大学学报（自然科学版）,2022,46(1):59-66.
2
黎可,唐志飘,毕文毅,谢永钦.
利率相依的离散索赔双险种风险模型[J]
.湖南城市学院学报（自然科学版）,2023,32(4):61-66.
同被引文献
9
1
马丽娟,左艳芳.
常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题[J]
.云南民族大学学报（自然科学版）,2009,18(3):218-222.
被引量：3
2
杨微,徐赐文.
随机利率离散时间风险模型的几个结果[J]
.金融经济（下半月）,2011(3):100-102.
被引量：1
3
彭丹,侯振挺,刘再明.
随机利率下相依索赔的离散风险模型的分红问题[J]
.应用数学学报,2011,34(6):1056-1067.
被引量：4
4
王芃芃,王燕婷,江一鸣.
索赔次数服从负二项分布的破产概率(英文)[J]
.南开大学学报（自然科学版）,2013,46(4):76-80.
被引量：2
5
张晋源,彭江艳,井浩杰.
一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟[J]
.数学的实践与认识,2020,50(5):104-111.
被引量：1
6
牛银菊,马崇武.
索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率[J]
.江西师范大学学报（自然科学版）,2020,44(5):530-533.
被引量：3
7
周瑾,王传玉,陈哲.
带干扰的广义泊松风险模型最优预防策略[J]
.安徽工程大学学报,2022,37(2):85-94.
被引量：2
8
赵静,何敬民,周奕帆.
经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究[J]
.首都师范大学学报（自然科学版）,2023,44(1):11-16.
被引量：1
9
于文广.
复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率[J]
.应用数学与计算数学学报,2003,17(2):63-69.
被引量：17
引证文献
2
1
黎可,唐志飘,毕文毅,谢永钦.
利率相依的离散索赔双险种风险模型[J]
.湖南城市学院学报（自然科学版）,2023,32(4):61-66.
2
马丽娟.
稀疏过程在常利率环境下的广义Poisson风险模型中的应用[J]
.理论数学,2024,14(5):200-205.
1
朱怀念,朱莹.
跳扩散模型下的非零和随机微分投资组合博弈[J]
.运筹与管理,2021,30(10):183-190.
被引量：1
2
周启元,曹前,杨刚.
一类非自治时滞Mackey-Glass推广模型的吸引性分析[J]
.湖南文理学院学报（自然科学版）,2021,33(4):15-22.
被引量：3
3
朱怀念,钟慧,宾宁.
考虑时滞效应与均值-方差效用的非零和投资与再保险博弈[J]
.运筹学学报,2021,25(2):35-54.
被引量：2
4
潘婷.
《中山狼》中狼、东郭先生和赵鞅等形象的演变——以“康海本”和“北昆本”为例[J]
.苏州教育学院学报,2021,38(6):84-89.
被引量：1
5
邓崧,巴松竹玛,李晓昀.
府际关系视域下我国数字政府建设创新扩散路径——基于“试验-认可-推广”模型的多案例研究[J]
.电子政务,2021(11):22-33.
被引量：27
6
马原,焦捷,张佳音,王艳阳.
理性人的人情味:快手“老铁经济”的内在机制和逻辑[J]
.科技和产业,2021,21(9):66-72.
7
郭宇超,夏登峰,殷艳红,乾承建.
变利率下基于Heston模型考虑误定价的DC养老金计划[J]
.滁州学院学报,2021,23(5):56-65.
金融理论与教学
2021年 第6期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
