中国上市商业银行的系统性风险测度与溢出效应

近年来,防控金融风险、防范发生系统性金融风险是我国的重点经济举措之一,银行作为主要金融机构之一,整治其系统性风险尤为关键。本文选用基于分位数回归的静态CoVaR模型测度25家上市商业银行系统性风险及溢出效应,研究单个银行本身存在的风险水平以及单个银行对整个银行系统系统性风险贡献度。研究发现,从系统性风险贡献系数来看,国有商业银行普遍较大,而城市银行的系统性风险贡献度也应得到重视。农商行的在险价值普遍较高,规模较大的商业银行的在险价值普遍较低,但它们处于极端状况时,会出现较大的风险溢出。