摘要
季度GDP是反映一国或地区经济实力、市场规模及经济短期波动状况的重要经济指标,政府需要采用一定方法对其监测和预测,并根据监测和预测结果制定合适的宏观经济调控政策。季度GDP的预测方法包括ARIMA模型、灰色系统预测、混频数据模型等,其中混频数据模型综合利用了月度和季度数据,信息更全,预测效果更优。借鉴国家统计局、OECD等机构对经济景气预测的先行指标,通过各先行指标的月度数据和季度GDP的滞后项,构建带有被解释变量滞后项的ADL-FA-MIDAS模型,然后利用1995—2020年的月度样本数据和季度GDP的滞后期实现了对季度GDP的预测。预测结果表明,ADL-FA-MIDAS模型的样本外预测的均方根误差为0.0447,小于ARIMA模型和ADL-M-MIDAS模型预测结果的RMSE,预测效果较好。
出处
《统计理论与实践》
2022年第1期16-22,共7页
STATISTICAL THEORY AND PRACTICE
基金
河南省教育科学“十四五”规划2021年度重大招标课题“河南省教育经费投入产出效率研究”(2021JKZB04)
河南大学研究生“英才计划”资助项目“基于混频数据模型的经济增长预测及经济周期分析”(SYL19060105)
河南大学研究生优质示范课程资助项目“《国民经济核算》在线开放课程”(SYL19030105)。
