系统重要性银行风险分类防控与优化路径

Systemically Important Banks Risk Prevention:Controled by Category and Optimization Path

系统重要性银行的风险防控定位重要性银行在系统性风险防范环节中具有重要地位系统重要性银行具备规模庞大、复杂程度高、关联性强等特点,在金融体系中具备重要影响力,如果出现风险问题,很可能迅速传染,导致整个金融体系正常运行的坍塌,因此需要施加特殊监管要求。全球金融危机的爆发令人们认识到大型银行与其他金融机构之间系统关联的重要性,是特定机构风险演变为整个金融系统风险的重要根源。此后,鉴于重要性银行在系统风险传染中的重要性,巴塞尔银行监管委员会分别通过了《巴塞尔协议Ⅱ》《巴塞尔协议Ⅲ》等,要求全球系统重要性银行(G-SIBs)具备额外的风险防范能力和抵御损失能力。2015年11月,金融稳定委员会(FSB)颁布了针对G-SIBs提出更高监管要求的《总损失吸收能力原则及条款》。