我国商业银行系统性风险传染及防范研究——基于社会网络视角

本研究基于社会网络视角剖析银行间系统性风险传染,构建了我国银行间系统性风险传染的网络结构,采用2016至2019年的15家上市银行的股价日波动率作为指标,运用皮尔逊相关系数将任意两家银行联系起来构建银行社会网络。同时,采用中心性分析和脉冲函数评估银行的重要性和动态交互影响,得出以下结论:在系统性风险传染中,国有银行在网络中均处于核心位置,股份制银行中华夏银行、光大银行、兴业银行以及城市商业银行中北京银行为重要节点。脉冲响应结果显示:中国银行在面对北京银行、光大银行和工商银行的冲击时响应最为强烈,其次是华夏银行、建设银行和交通银行。