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量子幅度估计算法在期权定价中的应用实证研究
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摘要
衍生品定价一直是金融市场研究的焦点。通常解法是通过简化场景来处理,例如,传统欧式期权可使用Black-Scholes-Merton(B-S-M)模型直接得到解析解,或是通过蒙特卡洛(Monte Carlo)抽样得到期望数值解。鉴于只有少量金融衍生产品可以直接求得解析解,大多数产品往往是通过在不确定性分布(如正态或对数正态分布)中重复多次随机抽样来进行数值求解。
作者
量子算法在资产管理领域的应用研究课题组
吴永飞
王彦博
关杏元
机构地区
不详
华夏银行
龙盈智达(北京)科技有限公司
华夏银行信息科技部应用技术研究室
出处
《中国金融电脑》
2022年第4期25-28,共4页
Financial Computer of China
关键词
期权定价
金融衍生产品
金融市场研究
欧式期权
对数正态分布
蒙特卡洛
随机抽样
衍生品定价
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
O413 [理学—理论物理]
F830.9 [经济管理—金融学]
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