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隐含随机波动率模型:构建由数据驱动的金融衍生品定价模型
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摘要
随机波动率建模是金融计量经济学和金融工程学领域中的重要进展之一。本文介绍的“隐含随机波动率模型”,基于观测到的隐含波动率曲面信息,来客观且直接地构建由数据驱动的金融衍生品定价模型。这一发现可广泛应用于各种类型标的资产期权,助力交易决策和风险管理,进而对我国金融衍生品发展具有重要指导意义。
作者
李辰旭
机构地区
北京大学光华管理学院
出处
《清华金融评论》
2022年第4期97-98,共2页
Tsinghua Financial Review
关键词
金融衍生品
随机波动率模型
数据驱动
交易决策
衍生品定价模型
风险管理
金融工程学
金融计量经济学
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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