风险共振与风险分散识别及动态演进

2008年的国际金融危机引发了世界各国对构建系统性金融风险防范体系的进一步思考,传统研究中金融机构“太大而不能倒”的观点,逐步向“太关联而不能倒”发生转变,学术界也纷纷就不同市场间的风险联动关系展开深入探讨。风险共振(risk comovement)与风险分散(risk di versification)是两类典型的联动关系。