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主成分分析在投资组合中的应用研究

Research on application of principal component analysis in investment portfolio
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摘要 股票市场每时每刻都在变化,是一个高风险高收益的市场。在实际投资过程中,投资者期盼能够构建跑赢大盘的投资组合。通过Python对2019年上证50成分股的财务报表数据进行主成分分析,提取13个公共因子作为主成分,继而选出得分靠前的10只股票构造投资组合。基于以上10只股票2019年到2020年的财务报表数据,用等权重和随机权重两种方法确定投资组合中各只股票的权重,再分别计算其收益率和VaR(在险价值),验证投资组合是否稳定跑赢上证50指数。
作者 欧雪娅 Ou Xueya
出处 《中国物价》 2022年第5期88-90,共3页 China Price
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