基于压力测试的国有控股银行利率风险测度的实证研究

随着利率市场化改革的不断推进,商业银行的利率风险不断凸显。国有控股银行作为我国银行业的中流砥柱,在银行业中具有引领作用,其稳固发展对我国经济发展和危机的应对起到举足轻重的作用。文章主要采用利率敏感性缺口模型和压力测试模型,对6家国有控股银行的利率风险进行测度,并基于测试结果提出优化国有控股银行利率风险管理的对策。