大数据背景下农产品价格波动特征研究

近年来,农产品市场价格波动频繁,直接影响到工业产品价格和居民生活消费品价格的稳定。大数据方法的兴起为农产品价格波动研究提供了新的思路。本文选取2007-2016年十年的全国农产品批发价格指数,利用ARCH类模型,分析我国农产品价格波动特征,研究发现我国农产品价格存在显著的尖峰厚尾、波动集聚性、非对称性、风险与收益不对等等特征。这些特征反映了我国农产品价格受到异常因素干扰较多,适合使用大数据研究方法进行研究。