基于移动平均线技术指标的债券量化交易策略研究

本文基于中债总净价(7-10年)指数2006年11月至2021年10月共计16年数据,使用金融工程量化编程技术,研究了均线指标在债券交易中的应用效果。得出结论:短期均线使用3个交易日移动平均值,长期均线使用25个交易日移动平均值,能够取得较好的效果,收益率为50.68%,亏损概率为47.37%,单次最大损失为1.02%,年化价差收益率为3.45%,年平均买卖次数为5.18次。