摘要
本文就中国主板市场中电子行业是否存在显著的日历效应进行了实证研究。本文通过基于t分布下EGARCH-M模型,考察了这个行业是否存在星期效应,并分析其具体特征及共同点。考虑到我国股市的特殊性,选取的样本区间为2000年1月4日至2020年2月25日。较强的证据表明这个行业共同存在显著为负的“星期四效应”。
出处
《全国流通经济》
2022年第21期115-118,共4页
China Circulation Economy
基金
国家自然科学基金项目“工业互联网新动能积聚对传统制造业价值链增值的传导机制:产业网络集聚视角”(项目编号:71963003)。
