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本文通过爬虫抓取我国沪深A股的百度搜索指数,构建了月度和年度投资者关注度指标,并分别用于研究其对公司当期的月度特质波动和年度股价坏消息隐匿的影响。在此基础上,本文进一步基于公司横截面特征进行分组,考察投资者关注对于不同横截面特征公司的影响差异,通过对比现有研究中的关注度和投资者情绪变量,证明了本文提出的投资者关注指标的有效性。