基于单指数模型的最优投资组合价值分析

Optimal portfolio value analysis based on single index model

单指数模型自马科维兹模型优化而来,在证券市场的投资组合中具有广泛的应用。基于单指数模型的数理基础,本文运用投资组合理论在A股市场中选取了不同类别且相关性小的三个行业的七家上市公司,通过构建证券特征线进行投资组合的量化分析,最终得出最优组合,以实现投资风险分散化下的获取收益最大化,便于中小投资者开展实操。