小波分析在经济金融领域的应用

Application of wavelet analysis in the field of economy and finance

小波分析能够处理低频和高频数据,聚焦信号的任意细节,依据时间和频率分解变量或序列,在金融经济领域逐渐得到了广泛应用。本文从小波分解和小波去噪出发,介绍了小波分析的基本方法,并探讨了小波变换在经济金融领域的具体应用,包括:宏观变量间的关系、小波变换与格兰杰因果检验结合测试变量间的因果关系、测试多个变量间的频率依赖性和超前-滞后关系、与传统计量模型和机器学习算法结合预测金融变量方面的应用。