基于久期模型的商业银行利率风险管理

我国正处于深化改革时期,利率市场化也取得一定的成就。由于央行一直以来对利率的调控,商业银行对利率风险的应对和管理还不够成熟和完备,所以利率风险逐渐成为我国金融市场的主要风险。本文选取久期模型衡量商业银行的利率风险,以中国银行为例计算其利率风险并进行实证分析,得出结论和启示。