摘要
随着金融全球化的步伐不断加快,金砖国家的经济贸易往来频繁,其股票市场间的相关联动性也在不断发生变化。因此,本文采用最大信息系数(MIC)方法研究中国与金砖国家2014-2021年股票市场间动态相关性,以及在金融风险的冲击下各国股票市场间动态相关性的变化趋势。结果表明:在样本期间,中国与俄罗斯以及印度股票市场间的动态相关性最强,而与巴西股票市场间的相关性最弱;此外在新冠肺炎疫情发生之后,中国与金砖各国股票市场间的相关性呈上升趋势。
作者
孙晶晶
鲁训法
Sun Jingjing;Lu Xunfa
出处
《中国物价》
2022年第11期71-72,80,共3页
China Price
基金
教育部人文社科基金项目“基于高频大数据的Copula模型动态极值风险度量及其应用研究”(17YJC790102)。