摘要
通过极大值原理以及解耦平均场正倒向随机微分方程法,解决了连续时间平均场系统的有限时间域非对称信息线性二次控制问题。最终得到了最优控制策略以及一组非对称Riccati型方程。
The finite horizon asymmetric information linear quadratic control problem for continuous-time mean-field systems is solved by the maximum principle and decoupled mean-field forward and backward stochastic differential equations.Eventually,the optimal control strategy and a set of asymmetric Riccati-type equations are obtained.
作者
刘志强
亓庆源
苌庆
LIU Zhi-qiang;QI Qing-yuan;CHANG Qing(Institute of Complexity Science,School of Automation,Qingdao University,Qingdao 266071,Shandong,China)
出处
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第11期58-69,共12页
Journal of Shandong University(Natural Science)
基金
国家自然科学基金资助项目(61903210,61873179,U1806204,61922051)
山东省自然科学基金资助项目(ZR2019BF002)
中国博士后基金资助项目(2019M652324,2021T140354)。
关键词
平均场系统
伊藤系统
非对称信息
极大值原理
mean-field system
It8 system
asymmetric information
maximum principle
