银行间市场交易行为模式分析及应用

Analysis of Interbank Market Trading Behavior and Application

央行《金融科技发展规划(2022-2025年年)》提出“加强数字化监管能力建设,打造权威专业化风险控制基础设施权威专业化风险控制基础设施”。银行间市场是机构投资者市场,蕴含了错综复杂的机构关系,维护银行间市场的健康稳定运行对于中国金融市场具有重要意义。本课题深入银行间市场微观结构,从机构主体出发,研究市场典型交易模式演变,实现机构行为分析和异常交易检测模型,并以外汇市场做市商行为稳定性分析、交易模体检测、债券市场代持行为识别等场景为例,验证了模型的效果,为防范化解金融风险、保障银行间市场平稳发展提供了科学的实践方法。