高阶灾难保险的价格——VIX期权

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摘要 VIX期权是芝加哥期权交易所2006年推出的基于波动率指数的期权.VIX看涨期权和标准普尔500指数(SPX)看跌期权对投资者来说都是"灾难保险",二者功能显然高度重合.为什么在SPX期权已广泛交易的情况下,投资者还对VIX期权有需求呢?本文介绍的作者与合作者撰写的《高阶灾难保险的价格:VIX期权的例子》研究了该问题.

作者杨翱翔

机构地区北京大学汇丰商学院

出处《清华金融评论》 2023年第3期99-100,共2页 Tsinghua Financial Review

关键词看涨期权看跌期权波动率指数标准普尔500指数灾难芝加哥合作者价格

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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