摘要
基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度2001—2022年间不同时频下能源大宗商品价格波动对各国通胀的溢出效应。研究结果表明:第一,能源大宗商品价格对各国通胀产生时变溢出效应;第二,能源大宗商品对能源依赖型国家和新兴经济体的通胀影响更为明显;第三,原油和动力煤的波动溢出效应较天然气更为明显。因此,各国可以通过优化能源进口渠道、增加必要的能源储备、寻求替代的可再生能源等方式以缓解这种输入型通货膨胀压力。
作者
郭文伟
罗胜涛
Guo Wenwei;Luo Shengtao
出处
《金融与经济》
北大核心
2023年第4期40-52,共13页
Finance and Economy
基金
国家社会科学基金项目“房价泡沫空间溢出对区域金融风险的影响机制和防范研究”(19BJY244)
广东省基础与应用基础研究基金“粤港澳大湾区创新要素流动对科技创新效率的影响机制研究”(2023A1515012445)。
