业务多元化对商业银行系统性风险的影响——基于系统性风险分解视角

The Effect of Business Diversification on the Systemic Risk of Commercial Banks:From the Perspective of Systematic Risk Decomposition

以2007—2021年我国A股上市的28家商业银行作为样本,基于系统性风险分解视角,实证检验了业务多元化对商业银行系统性风险的影响。实证结果表明,商业银行业务多元化与个体风险存在正“U”形的非线性关系,与关联性风险存在负相关关系,与银行系统性风险存在正“U”形的非线性关系。进一步研究发现,银行规模对业务多元化与银行系统性风险之间的非线性关系有显著的正向调节作用。