摘要
本文运用GBDT算法构建多因子选股策略模型。首先选取2014—2019年A股市场为样本数据,通过BigQuant平台对因子进行单因子测试并确定4个有效因子,分别为每股净资产、市销率、60天换手率和市盈率。依据有效因子以2021年1月1日—12月31日A股市场数据对模型进行回测。结果显示:GBDT策略的收益率远超同时期的沪深300基准收益,其中夏普比率为1.02,阿尔法为0.25,收益率为23.54%,证明多因子选股策略有效,从而为投资者提供一定的选股参考。
出处
《产业创新研究》
2023年第9期124-126,共3页
Industrial Innovation
基金
肇庆市哲学社会科学规划项目“‘双碳’目标下肇庆新能源汽车产业链与创新链协同发展路径及对策研究”(项目编号:22GJ--32)。
