摘要
研究美式蝶形期权均值的半参数界估计问题.在给定风险资产(股票)价格的某些矩信息条件下,通过对偶方法得到美式蝶形期权的上、下矩界;利用对偶原理、测度变换和控制函数分别估计了单峰和双峰情形下美式蝶形期权期望的上界.
The semiparametric bounds of mean for American butterfly option is studied in this article.Given some moment information of the price of risk asset(stock),the upper and lower moment bounds of American butterfly option are obtained through the duality method.Meanwhile,the upper moment bounds of American butterfly option in the unimodal and bimodal cases are also estimated by applying the duality principle,measure transformation and control function,respectively.
作者
艾晓辉
白瑞杰
刘宗昊
AI Xiao-hui;BAI Rui-jie;LIU Zong-hao(School of Science,Northeast Forestry University,Harbin 150040,Heilongjiang,China)
出处
《西北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第4期35-44,共10页
Journal of Northwest Normal University(Natural Science)
基金
国家自然科学基金资助项目(11401085)
黑龙江省博士后基金资助项目(LBH-Q21059)
中央高校基本科研业务费项目(2572017CB25,2572015BB14,DL13BBX10,2572021DJ04)
东北林业大学2021年度大学生创新创业训练计划项目(202110225124)。
关键词
单峰分布
对偶原理
控制函数
半参数界
美式蝶形期权
矩问题
unimodal distribution
duality principle
control function
semiparametric bound
American butterfly option
moment problem