基于人工智能的银行账户反欺诈模型研究

Research on Bank Account Anti Fraud Model Based on Artificial Intelligence

文章分析了当前利用银行账户开展欺诈的基本情况,广泛调研了各金融机构主要的做法和面临的问题,以资金交易和账户基础数据为出发点,建立人工智能建模标准流程,多次迭代和改进,打造了基线性能良好的账户反欺诈特征体系。文章在此基础上开展进一步研究,通过分析样本数据的统计特征和各人工智能建模算法的特点,设计构建了“LightGBM算法+特征衍生”的建模架构,得到计算性能良好、准确率和召回率显著高于传统模型的人工智能账户反欺诈模型。该模型在人总行金融数据综合应用试点项目中的“联合反欺诈”应用场景得到了有效实践。