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运用债券利率周期四阶段模型进行“固收+”投资的实证分析 被引量：1

Empirical Analysis of"Fixed income+"Investment Using the Four-stage Model of Bond Interest Rate Cycle
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摘要 债券利率周期四阶段模型在运行逻辑和周期识别方面相较美林投资时钟更适用于中国市场环境,对中国的大类资产配置策略具有指导意义。本文基于债券利率周期四阶段模型,结合马科维茨的均值方差理论,提出“固收+”组合最优资产配置策略建议。
作者 段福印 龚剑成 Duan Fuyin;Gong Jiancheng
机构地区 浦银安盛基金固定收益专户部
出处 《债券》 2023年第8期85-89,共5页 CHINA BOND
关键词 “固收+” 投资组合 资产配置 利率周期
分类号 F832.51 [经济管理—金融学]
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参考文献2

二级参考文献12

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同被引文献5

引证文献1

债券
2023年 第8期

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