基于盯市模型的发行人信用风险监测研究

Research on Issuer Credit Risk Monitoring based on the Mark-to-market Model

本文基于债券发行人财务、经营情况的客观表现,借助ElasticNet算法,构建了预测债券发行人信用风险水平的盯市模型。在此基础上,将构建的盯市模型与常规的二分类违约模型进行对比,发现本文所构建的盯市模型能够对企业信用风险实现更加精准、及时的动态监测。