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关于大维样本协方差矩阵经验谱分布极限性质的研究 被引量:1

A note on asymptotic properties of the empirical spectral distribution of a large sample covariance matrix
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摘要 讨论大维样本协方差矩阵经验谱分布的收敛性。在维容比可能不存在极限的情况下,得到了经验谱分布Stieltjes变换的强收敛定理。 This paper discusses the convergence of the empirical spectral distribution of a large sample covariance matrix.We derive the strong convergence of the Stieltjes transform of the empirical spectral distribution when the limit of dimension-to-sample size ratio does not exist.
作者 刘振文 LIU Zhenwen(Department of Basic Science,Jilin University of Architecture and Technology,Changchun 130114,China)
出处 《长春工业大学学报》 CAS 2023年第6期511-514,共4页 Journal of Changchun University of Technology
基金 国家自然科学基金项目(11901056)。
关键词 随机矩阵 经验谱分布 极限谱分布 random matrix empirical spectral distribution limiting spectral distribution
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