基于两大资金行业选择的SVR模型多因子选股策略

Multi-factor Stock Selection Strategy of SVR Model Based on the Choice of Two Capital Industries

随着科技的进步,量化工具在投资领域的应用前景越来越广阔。本文通过构建基于北向资金、主动资金的资金指标筛选行业,Alphalens筛选有效因子,构建因子池,使用SVR模型对训练集进行学习,通过参数调整提高预测胜率,对股票排序,构建股票池,并运用RSRS择时模型选择买卖时机。研究发现,以2020年1月1日—2021年7月28日的沪市300与深市300股票池的数据进行回测,回测结果策略收益明显跑赢了大盘,表明本策略对投资者具有一定的参考价值。