基于GARCH类模型和极值理论的理财产品风险分析

A Risk Analysis Method for Wealth Management Products Based on Extreme Value Theory and GARCH Model

风险分析是理财产品管理和运营的重要依据。本文依据广义自回归条件异方差(GARCH)类模型和极值理论,利用理财产品的净值数据进行建模,对理财产品的风险值进行估计。实证结果验证了模型在实际应用中的可行性和有效性,说明该方法适用于理财产品风险的动态分析。