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Black-Scholes模型假设下外汇障碍期权定价的研究
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摘要
障碍期权作为一种相对于普通欧式期权价格更低的期权,目前主要存在于国际外汇市场上。本文聚焦外汇障碍期权,给出其在Black-Scholes模型假设下解析推导的全部细节,而这些细节才是真正理解、运用障碍期权并对其进行风险管理的关键。最后,笔者利用推导出的公式,分析了障碍期权的估值行为及其相对于普通期权的优势。
作者
赵然
机构地区
太原学院
出处
《中国管理信息化》
2024年第11期139-143,共5页
China Management Informationization
关键词
外汇障碍期权
Girsanov
Theorem
反射原理
估值行为
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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