摘要
在两期完全市场经济模型中 ,考虑投资者的效用函数是时间可加幂次函数的情况下 ,利用均衡价格公式得到了欧式看涨期权的期权定价公式 ,并用它对公司的股权和债券进行了评价 。
This paper derives option pricing formula of European call option,using equilibrium pricing formula in two term market economic model where usefulness function of investor is a power function with addition of time, and evaluates corporate straddle and bond,using the formula and gets universal results.
出处
《荆州师范学院学报》
2002年第5期14-16,共3页
Journal of Jingzhou Teachers College
基金
湖北省教育厅科学研究项目 (2 0 0 2A0 4 0 0 4 )
国家自然科学基金资助项目 (70 0 710 12 )
