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中国证券市场“市值效应”的实证研究 被引量:1

The positive study of the 'market value effect' in China's stock market
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摘要 “市值效应”是一个长期存在于各国证券市场的特殊现象。通常认为,市场上市值总额小的公司股票平均收益率要明显大于市值总额大的公司股票平均收益率。通过对中国证券市场的市值效应进行实证研究发现,在近三年,无论市场处于牛市或熊市,大市值风格组合始终具有较好的业绩;而“小市值效应”仅出现在牛市。
出处 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2002年第12期24-26,共3页 Contemporary Finance and Economics
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同被引文献6

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引证文献1

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