摘要
用结构化蒙特·卡罗方法提出了一个新的信用风险因素情况下衡量银行存款资产收益期望的数学模型 ,并导出了银行最大违约概率的一个上确界 。
In this paper, we put forward a yield model of credit risk measurement of deposit in bank by Structural Monte Carlo method(SMC). The main contribution of the paper however is that we then model the upper limit of default rate of bank that depositor can endure.
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2002年第11期97-99,116,共4页
Systems Engineering-Theory & Practice
基金
国家自然科学基金 (7993 0 90 0 )
