摘要
研究了允许卖空的离散时间金融市场,从有风险控制和无风险控制两个方面得到市场满足ρ-混合序列的条件下,其log-最优资产组合的几个性质.
Studyied allowed short discretetime finance market. Got some propeties about log-optimal portfolio when the markets are ρ-mixing random sequences under some circumstances.
出处
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
2002年第4期297-303,共7页
Journal of Hubei University：Natural Science
基金
湖北省教育厅自然科学基金资助(2002010A)
