多指标优化及组合的量化择时策略

股票择时是股票投资市场的重要部分,具有高收益、高风险的投资特点。由于单指数策略的局限性和偶然性较高,数据获取不够翔实无法及时有效地获取收益和止损。面对不同的波动性、周期性、价格弹性等不同的股票,因此使用该策略会失去客观性和灵活性。为解决上述问题,本文建立了多指标优化组合的择时模型。本文首先选取了四个经典的趋势时间选择指标,然后根据交叉原则,将其标记为时间选择性买卖,并将其分别输入到支持向量机中进行训练,从而得到其最优的指标参数。接着将四个技术指标组合,对择时模型进行训练。