摘要
本文利用银行体系内部变量构建我国2001年至2009年银行体系脆弱性月度指数,检验工业增加值增长率、居民消费价格指数与我国银行体系脆弱性指数间的线性和非线性Granger因果关系,建立马尔科夫区制转移向量自回归模型,实证分析宏观经济状况和宏观调控政策对银行体系脆弱性的非线性影响,并对2010年银行体系脆弱性的变化趋势进行短期预测。
出处
《国有经济评论》
2010年第2期104-119,共16页
Review of Public Sector Economics
基金
吉林大学“211工程项目”、吉林大学“经济分析与预测创新基地”
教育部人文社科重点研究基地重大项目(批准号07JJD790131)、(批准号08JJD790153)和(批准号2009JJD790015)的资助
