金融结构变革中的系统性风险分析

本文首先分析全球金融结构变革下的系统性风险特点,然后建立了一个简单的系统性风险模型,并分别以东亚危机和阿根廷危机为例,对模型加以经验验证,以长期资本管理公司(LTCM)危机为例,探讨控制系统性风险的一种可行方法,最后对中国金融系统性风险做出基本判断。